Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere una garantía con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un MA. Churning a largo plazo (extracto) Hasta ahora tan bueno. En la sesión informativa de 2/2 de la mañana. Yo escribí: 8220El mercado de valores puede seguir operando en un rango volátil durante el primer semestre de este año. El principal negativo para las acciones es que los múltiplos de valuación son históricamente altos, mientras que las estimaciones de crecimiento de ganancias están disminuyendo frente a un dólar fuerte, el debilitamiento de los precios de las materias primas, una curva de rendimientos aplanada y la desaceleración del crecimiento económico mundial. Los grandes positivos son que los rendimientos de los bonos están en mínimos históricos y la caída en los precios del petróleo está aumentando la confianza del consumidor y el gasto. Joe y yo todavía estamos apuntando 2150 para el SampP 500 a finales de este año y 2300 a mediados del próximo año. 22221 Ayer, Kristen Scholer publicó una historia en el sitio web WSJ titulado 8220Why récord de alta puede ser más difícil de venir por este año .8221 Ella observó: 8220 El Dow Jones Industrial Average y el SampP 500 establecieron 188 máximos recientes frescos, o el equivalente a aproximadamente una cada cinco sesiones de negociación, durante 2013 y 2014. Sin embargo, este año los principales índices han registrado sólo nueve Ya que las acciones se han movido lateralmente durante gran parte de 2017. 8230 Ha sido 34 sesiones desde que el SampP 500 terminó por última vez en un máximo histórico. That8217s la racha más larga de los index8217s sin un alto absoluto desde el primer expediente del mercado alcista actual en 2013, según Bespoke Investment Group.8221 ¿Por qué esto ha estado sucediendo? Según el artículo: 8220Reducciones corporativas, repartos y tipos de interés bajos han guardado Mientras que el crecimiento de los salarios estancados, las altas valoraciones y la desaceleración de la actividad económica han puesto freno a las ganancias.8221 Si eso suena como la misma historia que he estado diciendo, entonces debería revelar que me entrevistaron para la historia de WSJ y mencioné lo siguiente: 8220Piensa que el tirón de la guerra entre los toros y los osos continuará con el verano y en el otoño. Aunque algunos inversionistas institucionales podrían estar inclinados a vender debido a una sobrevaluación, los compradores más significativos siguen siendo gerentes corporativos comprando sus acciones, y son casi tan sensibles a las valuaciones, 8217 dijo.8221 A principios de 2013, en el 1 / 29 Briefing matutino. Que se titulaba 8220 Nada que temer pero nada que temer.8221 Yo noté: 8220 En discusiones recientes, algunos de mis amigos profesionales me dijeron que ahora están preocupados de que no hay nada de qué preocuparse. Observan que puede haber demasiados toros para el bien del mercado alcista.8221 También noté que muchos de ellos tenían fatiga de ansiedad.8221 Después de que el temido Cliff Cliff fuera evitado, los inversionistas parecían ser menos propensos a los ataques de ansiedad. En otras palabras, eran menos propensos a vender en noticias bajistas, y más propensos a mantener sus acciones y añadir a sus posiciones en cualquier debilidad. Ahora parecen tener fatiga en el mercado, porque las valoraciones están estiradas. Sin embargo, en su mayoría están completamente invertidos. Considere lo siguiente: (1) fatiga de la ansiedad. Desde el comienzo del año, el SampP 500 ha estado negociando entre un récord de 2117 el 2 de marzo y un mínimo de 1992 el 15 de enero. Ha habido muchos ataques de pánico desde 2013, pero ninguno que se convirtió en correcciones significativas. Las recientes preocupaciones de que la caída en el precio del petróleo podría desencadenar una derrota en el mercado de bonos basura haven8217t abatido. El último lote de China8217s de los indicadores económicos débiles ha sido mitigado por la política monetaria más fácil PBOC8217s. La desaceleración económica de invierno / primavera en los Estados Unidos aumenta las probabilidades de que la Fed realice este año un alza en la tasa de 822 millones de dólares por persona y por año. (2) Promedios móviles. El SampP 500 se ha mantenido por encima de su media móvil de 200 días que sigue subiendo después de volver a probarlo brevemente a principios de octubre del año pasado. El índice de transporte de SampP 500 está de nuevo a su 200-dma. Eso es un poco preocupante desde la perspectiva de la Teoría Dow, especialmente desde que la media móvil de 50 días de index8217s ha rechazado desde que alcanzó su punto máximo el 22 de enero. (3) Preocupaciones por derretirse. Curiosamente, en las recientes conversaciones con nuestras cuentas, estoy encontrando que más de ellos están preocupados por perder un derretimiento en los precios de las acciones que de esquivar una corrección o una fusión. Lo que podría provocar un derretimiento La respuesta obvia es un importante aplazamiento de la normalización monetaria por la Fed. Un escenario más probable es que el despegue inicial en las tasas de interés podría causar a las empresas a la estampida en el mercado de bonos para recaudar fondos para comprar más respaldo y MampA. Briefing de la mañana de hoy. Caminos de menor resistencia. (1) Irse a ninguna parte rápidamente. (2) Tirón de la guerra. (3) Desde 8220 ansiedad fatiga8221 a 8220bull fatiga del mercado.8221 (4) Todavía demasiados toros. (5) Inicio en la gama. (6) Estrategia neutral al sector que golpea a muchos gerentes activos. (7) La ansiedad de fusión. (8) Difícil encontrar nada alcista en el petróleo crudo. (9) Tal vez it8217s geopolítica. (10) Los saudíes juegan para siempre. (11) Enfoque en el peso de mercado SP 500 Energía. (Más para los suscriptores.) Cómo utilizar un promedio móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que una media móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.
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