A Minus B Sistema Sistema de negociación de la brecha basado en el mercado de valores alemán (también conocido como el DAX) Un Sistema Minus B ofrece el potencial para beneficiarse del comercio de la brecha, Y está diseñado para aquellos que tratan esta forma de comercio por primera vez. Gap trading es una manera de hacer (o perder) dinero en los mercados de valores que no está regulado por las autoridades financieras, ya que youll hacer negocios con los bookies. En lugar de apostar por los mercados de valores de Londres o Nueva York, que serían las primeras instituciones que la mayoría de la gente pensaría, este sistema se basa en el mercado alemán, conocido como DAX. Este tipo de comercio le puede adaptar si usted: Quiere tratar de negociar la brecha y tener algo de dinero para invertir Puede acceder a Internet en los momentos necesarios Se contentan con esperar los días adecuados para el comercio, o apuesta ¿Cuál es esta oportunidad de negocio sobre Gap comercio es Una forma de ganar dinero previendo los cambios en un mercado en particular en este caso el mercado de valores alemán. Siguiendo una fórmula precisa, el Sistema A Minus B pretende hacer el proceso menos riesgoso y más rentable. Si realmente puede hacer eso, este nuevo producto puede ser sólo vale la pena el precio que se le pide. No sólo una renuncia: Estos sistemas se publican por su valor educativo, y no se hacen reclamaciones relativas a la rentabilidad o negociabilidad. Estudiarlos y utilizar las ideas para encontrar un método que se adapte a su propia personalidad, habilidades y tolerancia al riesgo. Se necesita más que un sistema para poder operar con rentabilidad, también hay que aprender a operar, lo cual requiere tiempo, persistencia, buenos consejos y recursos suficientes. NOTA: Nuevos sistemas comerciales y métodos de negociación están en desarrollo y están siendo discutidos y negociados en vivo en la sala de chat durante el día y en la reproducción del mercado por la noche, así que asegúrese de visitar allí para lo último. Esto es solo el material que hemos tenido tiempo de publicar: 2X (actualizado en septiembre de 2002). Estos intercambios de alta confiabilidad han quotclickedquot para una gente de lotta en la sala de chat, especialmente con el gran entrenamiento y las cartas que NQoos ha estado proporcionando. B-Line (actualizado en noviembre de 2002) Buffys sistema original para el día de negociación de los futuros del índice Nasdaq y SampP. Las señales pueden ser tan simples o complicadas como desee hacerlo. Aspectos de mayor dominio: Utiliza el análisis de varios períodos de tiempo. Oportunidades comerciales frecuentes. Deja muy poco sobre la mesa. Muy adecuado para el comercio a tiempo parcial. ¿Puede el cuero cabelludo (marcar gráficos) o la tendencia (gráficos de minutos) el comercio intradía. Debilidades: Si el scalping, requiere una gran atención a los gráficos y la entrada y ejecución rápida de comercio. Intensidad: Scalping (20 días), el comercio de tendencia depende del marco de tiempo utilizado. Recursos: Gráficos en tiempo real publicados a lo largo del día, asistencia en tiempo real de chat por voz, intercambio de simulación con Buffy después de horas de trabajo, chat de voz QampA. 2X B-Line (actualizado en enero de 2003) Combina el sistema Buffys B-Line con el sistema Jimmers 2x. Engloba tanto el MOF (dinero en el suelo) como el tirador que difieren principalmente en la posición del estocástico a largo plazo en la ventana 2X y el blin. El MOF captura el primer signo de una inversión de tendencia, y el tirador coge la continuación. Usted puede aprender los dos muy fácilmente al mismo tiempo. Goinglites K (no disponible) Un sistema similar al Jimmers 2X, excepto que utiliza bandas de Keltner en lugar de bandas de Bollinger. La banda negra Keltner y el Keltner azul y rosa muestran cuatro capas de apoyo y resistencia, por lo que hay más opciones en las entradas. Trabajando actualmente en filtros para hacer los ajustes de reevaluación más fuertes. Goinglite ha decidido no poner los detalles disponibles en daCharts. Enthios Univeral System (Febrero 2005) Este es un nuevo sistema de trading, al que yo llamo el Enthios Universal, ya que presenta tantas oportunidades diferentes y puede ser ajustado a su propio estilo de inversión o negociación: posición, multidía, día, swing, incluso cuero cabelludo. Es la siguiente evolución de la vieja carta de Enthios Handy, que mi buen amigo Citizen presentó en 1999. La plantilla de Universal Chart es gratuita para los usuarios de Ensign y eSignal. Ha sido libre desde abril de 2004. El rendimiento anualizado de las operaciones desde entonces es en el barrio de 150. Los clasificadores habituales y letras pequeñas son aplicables. Actualizado el sitio web (Feb 2008) Retro-Trader (actualizado en octubre de 2001) 15m breakout sistema de día de negociación de los índices futuros Nasdaq y SampP Fortalezas: Bueno para maximizar los resultados en las tendencias intradía, sobrevive bien mientras jockeying para la posición para el próximo gran movimiento. Usa 2 marcos de tiempo (5 minutos y 15 minutos) para filtrar los malos oficios y obtener alertas tempranas de los cambios de tendencia. Debilidades: Mediocre resultados en días de rango estrecho, no rentables durante chop. La colocación de stop-loss es demasiado amplia para muchos comerciantes. La frecuencia de las oportunidades comerciales es demasiado lenta para un aprendizaje eficiente en tiempo real. Un sistema que proporciona pequeñas ganancias freqent es más satisfactorio para la mayoría de la gente. Intensidad: promedio de 10 operaciones por día. Requiere mirar el gráfico sólo cada 5 minutos. Recursos: Los gráficos y los registros comerciales de otoño de 2001, se mantienen para el interés histórico y estudio independiente. SMAX (actualizado en abril de 2002) Sistema de crossover MACD para la negociación diaria de los índices futuros de Nasdaq y SampP. Fortalezas: Utiliza análisis multitemporales para lograr entradas / salidas oportunas. Excelente rentabilidad. Debilidades: datos históricos limitados, requiere un ojo agudo y una estrecha atención a las cartas durante el día. Intensidad: promedio de 12 operaciones por día Recursos: SMAX ya no es compatible ya que ha superado por 2X. Los gráficos y archivos de SMAX se mantienen por interés histórico y estudio independiente. Advertencia: Estos sistemas y métodos comerciales se publican únicamente por su valor educativo. Los resultados históricos no han sido totalmente testados o evaluados. Las reglas de negociación pueden estar sujetas a interpretación y pueden necesitar ser cambiadas o incluso descartadas. Los niveles de riesgo previstos pueden ser superados drásticamente en condiciones extremas de mercado que no son infrecuentes. El mismo sistema puede ser rentable para un comerciante consumado y generar pérdidas en manos de un operador no preparado. No hay sustituto para el aprendizaje del comercio, que lleva tiempo en el comercio real. Utilice y / o modifique la información contenida en estos recursos sólo bajo su propio riesgo. CopyThe material contenido en esta página y en todo este sitio web está protegido por derechos de autor por DaChartsb Trading System 3 AMP Programación de Apoyo 27 de septiembre 2016 09:19 Así que este artículo es sobre los resultados backtested de la estrategia que estamos construyendo. Ésta es a menudo la parte agradable y emocionante de desarrollar sistemas que negocian, aunque en muy pocas ocasiones conseguimos los resultados que usted está a punto de ver, sin ninguna optimización o ajustes de los parámetros. Primero déjeme mostrarle los ajustes que estamos usando para el instrumento y la señal: Estoy trazando las barras diarias para el ETF del ESPIA del 1/1/2000 al 9/26/2016. No he cambiado los parámetros por defecto de la estrategia que codificamos en el último artículo, y en la imagen adjunta puedes ver las Propiedades de la Estrategia: Importante notar que no he tenido en cuenta ninguna comisión / deslizamiento, pero dada la alta media. El beneficio neto por comercio que obtenemos, no es una de las partes críticas de este sistema de comercio. Sin embargo, si obtiene estos resultados de la negociación en vivo puede actualizar las propiedades de la estrategia para reflejar estos números. Aquí está el SPY trazado con algunos de los últimos oficios del Sistema b: Y finalmente llegamos a los resultados. Y voy a mostrar la curva de equidad detallada con la reducción que es la curva de equidad más descriptiva que podemos ver en Multicharts. La curva de equidad tiene una bonita pendiente hacia arriba, que es lo primero que tenemos que ver en un backtest para evaluar si una estrategia vale la pena negociar. También podemos observar que las bajadas están dentro de un rango decente. Algo interesante de recordar es que esta curva de equidad está fuera de muestra a partir de 2009, podemos concluir que el beneficio neto no es casual o debido a la sobrevaloración de los parámetros, como 2009-2016 parece similar al período de muestra (que consideramos en la muestra 2000-2009 porque Larry Connors no expone en su libro cómo escogió los parámetros) En el próximo artículo detallaremos algunos números sobre las proporciones de esta estrategia y veremos si las cosas mejoran agregando el efecto de componer al código. 0)
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